Топ 4 Обратная Облигации Биржевые Фонды
Обратная Биржевых облигаций фонды (etfs) предназначены для обеспечения нескольких обратных показателей базового индекса, который отслеживает многие сегменты рынка облигаций. Такие etfs использования производных контрактов, таких как свопы и фьючерсные контракты, а также инструменты денежного рынка для достижения своих инвестиционных целей. Большинство обратных фондов облигаций искать только оказывать обратное воздействие на ежедневное выполнение их базовых индексов, и поэтому не следует проводить дольше одного дня. Если инвесторы хотят провести обратную Биржевых облигаций на срок более одного дня, они должны сбалансировать свои позиции на ежедневной основе, чтобы смягчить последствия осложнения возвращает.
Эти биржевые индексные фонды дают возможность инвесторам застраховаться от роста процентных ставок, поскольку цены на облигации и доходность, как правило, двигаются в противоположных направлениях друг к другу. Инвесторы, которые крайне медвежьим на цены облигаций предусмотрена возможность приобретения заемных обратных фондов облигаций, который обеспечивает более высокую степень обратного воздействия. Так как существует множество рисков, присущих обратных фондов облигаций, они не подходят для всех инвесторов.
ProShares Ультракоротких 20+ Летних Казначейских
В ProShares Ультракоротких 20+ летних казначейских (NYSEARCA: ТБТ) обратная режиме реального времени, опубликованном 1 Мая 2008 года ProShares. Фонд стремится обеспечить ежедневный инвестиционных результатов, соответствующих двум раз обратное ежедневное выполнение показателей Барклайс у. С. 20+ Лет Индекс Доходности Казначейских Облигаций. Барклайс У. С. 20+ лет Индекс доходности казначейских Облигаций публично треков выпустил, с фиксированной ставкой, у. С. долларовые у. С. Казначейские ценные бумаги с оставшимся сроком погашения свыше 20 лет и более $250 млн. пар выдающегося рейтингом ниже baa3 рейтинговое агентство Moody's.
ТБТ в первую очередь инвестирует в ОСП по его основной индекс и фьючерсный контракт на U. С. долгосрочные облигации. ТБТ обеспечивает высокую степень обратной корреляции его показателей на перебалансировку своего портфеля ежедневно, чтобы держать последовательные экспозиции, соответствующей его инвестиционный объект. Из-за его ежедневного баланса, фонд взимает высокий коэффициент расхода 0. 92%.
На основе его показателей риска, ТБТ лучше всего подходит для спекулятивных инвесторов с высокой склонностью к риску, которые ищут высокая обратная степень воздействия длительных у. С. Казначейских ценных бумаг в течение одного дня. ТБТ также подходит для инвесторов, желающих получить тактическое хеджирования против роста интересно.
ProShares Короткие 20+ Летних Казначейских
В ProShares короткие 20+ летних казначейских (NYSEARCA: ТБФ) является сестрой фонд ТБТ, который предлагает более низкую степень обратного воздействия Барклайс у. С. 20+ Лет Индекс Доходности Казначейских Облигаций. ТБФ ищет ежедневная инвестиционные результаты, соответствующие одному раз обратное ежедневное выполнение показателей. ТБФ обвинения коэффициент расхода 0. 93% - это соответствует среднему коэффициент расхода торгово-обратная долга с etf. Как ТБТ, ТБФ сбалансировал свой портфель ежедневно, чтобы обеспечить последовательное ежедневное воздействие одного раза обратная выполнения показателей.
По состоянию на 30 июня 2015 года, ТБФ имеет эффективную Длительность 18. 25 лет, что свидетельствует о том, что на каждый 1% увеличения процентных ставок, ТБФ движения 18. 25%. Однако, поскольку ТБФ расширяет свой портфель ежедневно, эффективная Продолжительность колеблется в долгосрочной перспективе. На основе его показателей риска и характеристик, ТБФ лучше всего подходит для инвесторов с умеренно-высокой склонностью к риску, которые являются медведями по облигациям из-за потенциального повышения процентных ставок и стремиться к тактическим день торговля против U. С. Цены казначейских ценных бумаг. Как и большинство обратных фондов облигаций, возвращает ТБФ, скорее всего, отличаются от своей цели вернуть для проведения периоды, превышающие один день.
Мы ожидаем нейтрального открытия 20+ летних казначейских Медведь 3x в режиме реального времени
Мы ожидаем нейтрального открытия на 20+ летних казначейских Медведь 3х для etf (NYSEARCA: ВТМ) был выдан 16 апреля 2009 года, на Нью-Йоркской фондовой бирже Арча результате мы ожидаем нейтрального открытия. ВТМ является одним из самых агрессивных обратных фондов облигаций на рынке и дает возможность для спекулятивных инвесторов размещать тактическое медвежий день торговля на U. С. Рынок казначейских облигаций. ВТМ стремится обеспечить инвестиционные результаты, соответствующие трем раз обратное выступление Нью-Йоркской фондовой бирже 20+ летних казначейских Облигаций Индекс. ВТМ обвинения коэффициент расхода 0. 93%, что соответствует среднему в своей категории. Для достижения своих ежедневных инвестиционные цели, ВТМ сбалансирует его короткие своповые договоры, чтобы обеспечить последовательное обратное воздействие на NYSE 20+ летних казначейских Облигаций Индекс.
Основан на трейлинг-пятилетних данных, ВТМ опытные стандартным отклонением 40. 39%. По состоянию на 30 июня 2015 года, ВТМ имеет Продолжительность 53. 55 лет. Его Длительность показывает рост фонда 53. 55%, если процентные ставки увеличиваются на 1%, и наоборот. ВТМ является тактическим торговли для инвесторов, которые ищут высокую прибыль в условиях роста процентных ставок.
Высокая степень ТМВ волатильности указывает, что она не подходит для склонных к риску инвесторов. ТМВ лучше всего подходит для спекулятивных инвесторов, которые крайне медвежьим цен на облигации и искать залоговое обратное воздействие на U. С. Рынке ценных бумаг в течение одного дня. ТМВ не подходит для купить и держать инвесторов из-за влияния компаундирования ежедневно возвращается.
ProShares Короткие 7-10 Летних Казначейских
В ProShares короткие 7-10 летних казначейских (NYSEARCA: ТБС) является альтернативой своим конкурентам, которые оказывают обратное воздействие на долгосрочные у. Казначейские ценные бумаги с. ТБС обеспечивает обратное воздействие Барклайс у. С. Индекс казначейских Облигаций 7-10 лет, базовый индекс. Барклайс У. С. Индекс казначейских Облигаций 7-10 Год включает в себя U. С. долларовые, неконвертируемые, с фиксированной ставкой у. С. Казначейские ценные бумаги с оставшимся сроком погашения от семи до 10 лет, кредитный рейтинг выше, чем рейтинг "baa3" инвесторы, услуги Moody's и более чем $250 миллионов пар выдающегося.
По состоянию на 30 июня 2015 года, ТБС имеет чистые активы в размере $40. 03 млн. и сборами коэффициент расхода 0. 95%. ТБС сбалансировал свой портфель, чтобы поддерживать высокую степень корреляции и последовательная ежедневная обратная возвращает базовый индекс. На основе ежедневных выступлений tbx и ее базового индекса во втором квартале 2015 года, ТБС имел почти идеальную обратную корреляцию с его эталоном и бета -1, против Барклайс у. С. Индекс Казначейских Облигаций 7-10 Лет. Это указывает на ТБС движется в противоположном направлении своего базового индекса с той же величины. По состоянию на 31 июля 2015 года, основан на трейлинг-трехлетние данные, ТБС имеет волатильность 5. 22%.
На основе его характеристики и статистику, ТБС предназначен для инвесторов, которые стремятся сделать день торговля на потенциальное увеличение интересами и выгодой от снижения в среднесрочной Ю. С. Цены казначейских облигаций. ТБС может быть использован в качестве ежедневного застраховаться от роста процентных ставок в диверсифицированный портфель. Если инвесторы хотят провести ТБС на срок больший, чем один день для хеджирования своего портфеля или получить прибыль от снижения цен облигаций, они должны сбалансировать и внимательно следить за их должности, ежедневно. Проведение и перебалансировки должности за периоды, превышающие один день может быть дорогостоящим и может не подходить для всех инвесторов, чтобы реализовать этот хедж или стратегии.